「李炳辰」日内高频交易实战,从python数据分析到C++

【资料名称】:【李炳辰】日内高频交易实战,从python数据分析到C++
【资料描述】:
《日内高频交易实战,从python数据分析到C 编写策略》是《从编程小白到量化宗师之路》系列的第二个中级课程。本课程宗旨是缩短个人和小型结构投资者和大型机构投资者的差距。
课程内容从数据统计基本概念入手,抛开大多数人使用的传统技术指标体系(如MACD,KDJ等),对市场交易数据进行深入分析,识别出其中的统计规律,发掘交易机会,后期过渡到采用机器学习方式进行交易策略的研发,课程用到的机器学习方法有多项式线性回归,支持向量机(SVM),隐马尔可夫(HMM),朴素贝叶斯。
课程注重实战,学员上课后,可以达到:日内高频交易策略研发,对统计学和概率论有一些应用上的基础,从而能够自行继续研发新的策略。将日内高频的研究发到带到短期,中期交易策略中,提高盈利机会。

1.课程准备与数据来源
2.均值回归概念介绍
3.均值回归的数据研究-上
4.均值回归的数据研究-下
5.均值回归的历史数据统计程序
6.均值回归的历史数据统计结果分析
7.编写简单的策略进行测试
8.订单不平衡与平均成交价均值回归-上
9.订单不平衡与平均成交价均值回归-中
10.订单不平衡与平均成交价均值回归-下 截取视频
11.模型一:简单的线性模型y=wx+b 截取视频
12.模型二:朴素贝叶斯
13.模型三-支持向量机SVM,随机森林 RF
14.模型五:隐马尔科夫HMM(官网未见模型四) 截取视频
15.编写简单的策略进行测试
16.高频C++实盘策略编写:均值回复上 截取视频
17.高频C++实盘策略编写:均值回复-下 (1) 截取视频
18.高频C++实盘策略编写:预测策略上
19.高频C++实盘策略编写:预测下
20.结束语
课件

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